یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس وجود دارد، همبستگی جفت ارز فارکس است. با وجود اهمیتی که این مسئله دارد ولی اکثرا از سوی تریدرها نادیده گرفته می‌شود. البته ناگفته نماند که تریدرهای حرفه‌ای معمولا از همبستگی ها استفاده زیادی می‌کنند. همانطور که می‌دانید در بازار فارکس ارزها به صورت جفتی و در مقابل هم معامله می‌شوند درواقع هیچ ارزی در این بازار به صورت مستقل معامله نمی‌شود. همبستگی یا Correlation به صورت کلی یک ابزاری است که نشان می‌دهد بین دو جفت ارز و حرکات قیمتی آنها ارتباط وجود دارد. حالا اگر تریدر از این همبستگی آگاه باشد، می‌تواند به شکل موثرتری معامله کند. در ادامه این مطلب بیشتر درباره همبستگی جفت ارزها صحبت می‌کنیم و چندتا از مهم‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.
همبستگی جفت ارز فارکس چیست؟
همانطور که در بالا اشاره کردیم، همبستگی جفت ارزها ابزاری است که رابطه میان دو جفت ارز و حرکات قیمتی آنها را نشان می‌دهد. در بعضی از جفت ارزها رابطه میان آنها مثبت و در برخی دیگر رابطه منفی است. همبستگی مثبت میان دو جفت ارز به این معناست که دو جفت ارز حرکتی مشابه هم دارند و اگر یک جفت ارز روند صعودی داشته باشد آن جفت ارز نیز روند یکسانی دارد. همبستگی منفی نیز به این معناست که دو جفت ارز روندی برعکس هم دارند. یعنی اگر یک جفت ارز روند کاهشی داشته باشد، جفت ارز دیگر روند صعودی به خود می‌گیرد.
همبستگی جفت ارز فارکس می‌تواند موقعیت معاملاتی خوبی برای تریدر ایجاد کند. درواقع تریدر می‌تواند جفت ارزهایی که باهم همبستگی دارند را پیدا کند و با تحلیل حرکات یک جفت ارز، حرکات جفت ارز دیگر را پیش‌بینی کند. به این ترتیب می‌تواند ریسک های خود را پوشش دهد. اگر شما دو جفت ارز با همبستگی منفی پیدا کردید و از آن اطمینان داشتید می‌توانید با باز کردن معاملات خلاف جهت یکدیگر سود خود را به حداکثر برسانید. همچنین می‌توانید با باز کردن معاملات در جهت (مثلا هر دو خرید) ریسک خود را پایین بیاورید تا اگر در یکی ضرر کردید، در دیگری سود کنید. قدرت همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس به ساعت و حجم معاملات بستگی دارد. به عنوان مثال جفت ارزهایی که دلار امریکا را شامل می‌شوند معمولا در سشن نیویورک حجم آنها بیشتر است. جفت ارزهایی هم که شامل یورو یا پوند می‌شوند در سشن لندن فعالیت و حجم بیشتری دارند.
ضریب همبستگی جفت ارز چیست؟
ضریب همبستگی نشان دهنده میزان همبستگی میان دو جفت ارز است و درواقع شان می‌دهد همبستگی بین این دو جفت ارز چقدر قوی و یا ضعیف است. این ضریب یا به صورت بازه‌ای بین 100%- تا 100% و یا بازه‌ای بین 1- تا 1 نشان داده می‌شود که اعشار نشان دهنده ضریب است. اگر ضریب همبستگی جفت ارز فارکس در حدوده 100- باشد به معنای این است که جفت ارزها در خلاف هم حرکت می‌کنند و همبستگی منفی یا معکوس دارند. اگر هم ضریب همبستگی در محدوده 100 باشد یعنی جفت ارزها تقریبا حرکتی یکسان دارند. به این دلیل گفته می‌شود تقریبا یکسان که همبستگی تنها جهت را نشان می‌دهد اما میزان را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال در همبستگی مثبت دو جفت ارز، جفت اول 100 پیپ به سمت بالا حرکت می‌کند ولی جفت دوم 70 پیپ به سمت بالا حرکت می‌کند. در صورتی که ضریب همبستگی دو جفت ارز زیر 70- و یا بالای 70 باشد یعنی همبستگی بین آن دو جفت ارز قوی است. اگر هم ضریب همبستگی مابین 70- تا 70 باشد یعنی همبستگی ضعیف است.
چطوری جدول همبستگی جفت ارز فارکس را بخوانیم؟
برای آن که جفت ارزهایی را پیدا کنید که همبستگی بالایی دارند لازم است که آنها را از جدول همبستگی جفت ارز پیدا کنید. در ادامه 9 جدول ترسیم کردیم و در هر یک یک جفت ارز را با سایر جفت ارزهای بازار فارکس از لحاظ میزان همبستگی بررسی کردیم. در این جدول عدد اعشار به عنوان ضریب همبستگی نشان داده می‌شود. اعدادی که منفی دارند یعنی همبستگی معکوس دارند و هرچه این عدد به 1- نزدیک‌تر باشد، یعنی همبستگی آنها قو‌ی‌تر است.
همبستگی های جفت ارز USD/JPY
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY |
| -0.20 | 0.07 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | -0.21 | -1.00 | -0.23 | 1 هفته |
| 0.77 | 0.89 | 0.64 | 0.46 | -0.58 | -0.35 | -0.52 | 0.63 | 1 ماه |
| -0.35 | 0.24 | 0.09 | -0.30 | -0.40 | -0.62 | 0.52 | -0.62 | 3 ماه |
| -0.68 | 0.58 | -0.63 | -0.70 | 0.43 | 0.14 | 0.78 | -0.62 | 6 ماه |
| -0.20 | 0.09 | -0.69 | -0.69 | 0.67 | -0.51 | 0.74 | -0.69 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز EUR/USD
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD |
| 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | -0.98 | 0.94 | -1.00 | -0.23 | 1 هفته |
| 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.90 | -0.90 | 0.13 | -0.98 | 0.63 | 1 ماه |
| 0.75 | 0.61 | 0.42 | 0.63 | 0.14 | 0.83 | -0.92 | -0.62 | 3 ماه |
| 0.71 | 0.28 | 0.65 | 0.61 | -0.35 | 0.31 | -0.85 | -0.62 | 6 ماه |
| 0.02 | 0.66 | 0.96 | 0.95 | -0.93 | 0.88 | -0.98 | -0.69 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز USD/CHF
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF |
| -0.83 | -0.93 | -0.95 | -0.99 | 0.98 | -0.95 | 0.22 | -1.00 | 1 هفته |
| -0.79 | -0.87 | -0.94 | -0.93 | 0.89 | -0.24 | -0.52 | -0.98 | 1 ماه |
| -0.67 | -0.62 | -0.57 | -0.78 | 0.14 | -0.79 | 0.52 | -0.92 | 3 ماه |
| -0.74 | -0.86 | -0.86 | -0.88 | 0.66 | -0.07 | 0.78 | -0.85 | 6 ماه |
| -0.01 | -0.58 | -0.98 | -0.98 | 0.96 | -0.87 | 0.74 | -0.98 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز GBP/USD
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | GBP/USD |
| 0.64 | 0.88 | 0.87 | 0.94 | -0.90 | -0.95 | -0.21 | 0.94 | 1 هفته |
| -0.39 | -0.10 | 0.20 | 0.31 | -0.26 | -0.24 | -0.13 | 0.13 | 1 ماه |
| 0.26 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | 0.21 | -0.79 | -0.62 | 0.83 | 3 ماه |
| -0.45 | 0.49 | -0.16 | -0.02 | 0.17 | -0.07 | 0.14 | 0.31 | 6 ماه |
| -0.45 | 0.69 | 0.86 | 0.87 | -0.89 | -0.87 | -0.51 | 0.88 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز USD/CAD
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | USD/CAD |
| -0.88 | -0.97 | -0.98 | -0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.07 | -0.98 | 1 هفته |
| -0.70 | -0.83 | -0.96 | -0.96 | -0.26 | 0.89 | -0.58 | -0.89 | 1 ماه |
| -0.02 | 0.23- | -0.56 | -0.41 | 0.21 | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 3 ماه |
| -0.45 | 0.16 | -0.77 | -0.83 | 0.17 | 0.66 | 0.43 | -0.35 | 6 ماه |
| 0.13 | -0.59 | -0.96 | -0.97 | -0.89 | 0.96 | 0.67 | -0.93 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز AUD/USD
| EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | AUD/USD |
| 0.83 | 0.92 | 0.95 | -0.98 | 0.94 | -0.99 | -0.22 | 0.98 | 1 هفته |
| 0.67 | 0.76 | 0.94 | -0.96 | 0.31 | -0.93 | 0.46 | 0.90 | 1 ماه |
| 0.28 | 0.48 | 0.87 | -0.41 | 0.70 | -0.78 | -0.30 | 0.63 | 3 ماه |
| 0.58 | 0.91 | 0.91 | -0.83 | -0.02 | -0.88 | -0.70 | 0.61 | 6 ماه |
| -0.0 | 0.59 | 0.99 | -0.97 | 0.87 | -0.98 | -0.69 | 0.95 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز NZD/USD
| EUR/GBP | EUR/JPY | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | NZD/USD |
| 0.83 | 0.98 | 0.95 | -0.98 | 0.87 | -0.95 | 0.07 | 0.93 | 1 هفته |
| 0.79 | 0.90 | 0.94 | -0.96 | 0.20 | -0.94 | 0.64 | 0.96 | 1 ماه |
| 0.17 | 0.61 | 0.87 | -0.56 | 0.49 | -0.57 | 0.09 | 0.42 | 3 ماه |
| 0.72 | -0.09 | 0.91 | -0.77 | -0.16 | -0.86 | -0.63 | 0.65 | 6 ماه |
| 0.00 | 0.61 | 0.99 | -0.96 | 0.86 | -0.98 | -0.63 | 0.96 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز EUR/JPY
| EUR/GBP | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY |
| 0.81 | 0.98 | 0.92 | -0.97 | 0.88 | -0.93 | 0.14 | 0.93 | 1 هفته |
| 0.90 | 0.90 | 0.76 | -0.83 | -0.10 | -0.84 | 0.89 | 0.91 | 1 ماه |
| 0.58 | 0.61 | 0.48 | -0.23 | 0.41 | -0.62 | 0.24 | 0.61 | 3 ماه |
| -0.09 | -0.09 | -0.23 | 0.16 | 0.49 | 0.06 | 0.58 | 0.28 | 6 ماه |
| -0.20 | 0.61 | 0.59 | -0.59 | 0.69 | -0.58 | 0.09 | 0.66 | 1 سال |
همبستگی های جفت ارز EUR/GBP
| EUR/JPY | NZD/USD | AUD/USD | USD/CAD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/USD | EUR/GBP |
| 0.86 | 0.83 | 0.83 | -0.88 | 0.64 | -0.83 | -0.20 | 0.86 | 1 هفته |
| 0.90 | 0.79 | 0.67 | -0.70 | -0.39 | -0.79 | 0.77 | 0.86 | 1 ماه |
| 0.58 | 0.17 | 0.28 | -0.02 | 0.26 | -0.67 | -0.35 | 0.75 | 3 ماه |
| -0.09 | 0.72 | 0.58 | -0.45 | -0.45 | -0.74 | -0.68 | 0.71 | 6 ماه |
| -0.20 | 0.00 | -0.03 | 0.13 | -0.45 | -0.01 | -0.20 | 0.02 | 1 سال |
5 Correlation مهم جفت ارزهای بازار فارکس
از میان تمام همبستگی جفت ارز فارکس که در بالا اشاره کردیم، 5 تا از همبستگی ها از همه مهم‌تر است. این همبستگی ها عبارت است از:
- AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%
- EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%
- EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%
- GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%
- GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%
جمع بندی 5 همبستگی مهم در جفت ارزهای فارکس
تریدرهای باهوش همواره در تلاش هستند تا راهی را پیدا کنند که بتوانند به شکل بهتری آینده حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند. یکی از این راه‌ها همبستگی جفت ارز فارکس است. گاهی دو جفت ارز حرکات مشابهی با یکدیگر دارند درنتیجه می‌گوییم میان آنها همبستگی وجود دارد. اگر حرکات دو جفت ارز در یک سمت باشد، همبستگی میان آنها مثبت و اگر حرکات آنها خلاف جهت هم باشد، همبستگی میان آنها منفی یا معکوس است. همچنین در صورت نیاز می توانید از خدمات فعال ما در مجموعه فارکس 365 مانند سیگنال فارکس و آموزش فارکس استفاده کنید و سود خود را بازار فارکس بیشتر کنید.
بدون دیدگاه