حضور در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس پس از دیدن دوره آموزش فارکس، به برنامه و استراتژی از پیش تعیین شده نیاز دارد و اگر بدون این موارد بخواهید وارد بازار شوید عملا قمار کرده‌اید. در این مقاله قصد داریم ابتدا به تعریف واحدی از استراتژی و بک تست برسیم و سپس نحوه بک تست گیری در متا تریدر 4 را آموزش دهیم این مطلب را از دست ندهید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. Strategy مبنی بر قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات اعمال می‌شود. این قوانین ممکن است ساده یا پیچیده باشد و موارد مختلف مانند شاخص‌ها و اندیکاتورها، تحلیل‌های تکنیکال، ارزش بازار، تحلیل بنیادی و … در آن لحاظ شده باشد.
یک استراتژی شامل 3 مرحله است که عبارتند از:
- برنامه ریزی
- پیدا کردن پوزیشن مناسب
- اجرای معاملات
Trading Strategy در فارکس می‌تواند یک روش دستی یا خودکار برای تولید سیگنال‌های معاملاتی باشد. یک سیستم دستی شامل یک تریدر است که در جلوی سیستم می‌نشیند، به دنبال موقعیت های مناسب می‌گردد و سپس طبق آن‌ها وارد پوزیشن می‌شود. اما در Seystem های خودکار یک الگوریتم وجود دارد که توسط معامله گر طراحی شده است و به طور خودکار، معاملات مناسب را شناسایی و بدون دخالت آن‌ها را ایجاد می‌کند. این کار به این دلیل که احساسات انسانی را حذف می‌کند ممکن است باعث بهبود عملکرد شود. در صورتی که می‌خواهید در این مورد اطلاعات بیشتری به دست آورید به مطلب استراتژی معاملاتی مراجعه کنید.
بک تست (Backtest) چیست؟
بک تست روشی برای مشاهده این موضوع است که یک استراتژی چقدر خوب عمل کرده است. Backtest دوام و نحوه عملکرد یک Strategy را در گذشته بازار بررسی می‌کند. اساس این روش این است که اگر سیستمی در گذشته بازار جواب داده باشد، احتمالا در حالت لایو و آینده بازار نیز جواب خواهد داد.
استفاده از این کار به تریدر این اجازه را می‌دهد تا استراتژی انتخابی خود را به کمک داده‌های تاریخی قبل از به خطر انداختن سرمایه تجزیه و تحلیل کند.
اگر نتایج این آزمون مثبت و سودآور باشد این اطمینان را به معامله گر می‌دهد که استراتژی اساسا درست است و در صورت بازکرن معاملات واقعی سود به همراه خواهد داشت. در مقابل اگر نتایجی کمتر از حد متوسط داشته باشد استراتژی رد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی پیچیده و متوسط برای اثبات ارزش خود به آزمون‌های بک تست متکی هستند.
بسیاری از معامله گران برای پیاده سازی سیستم معاملاتی خود به دنبال برنامه نویسانی هستند تا ایده آن‌ها را به شکل قابل آزمایش گسترش دهد. برنامه نویس باید این ایده را به زبان اختصاصی میزبانی شده توسط پلتفرم معاملاتی کد کند.
یک بک تست باید تمام هزینه‌های معاملاتی را هر چند ناچیز در نظر بگیرد. زیرا این هزینه‌ها در طولانی مدت جمع می‌شوند و سودآوری سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس اطمینان حاصل کنید که پلتفرم شما این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.
انواع بک تست
برای بک تست گیری یک سیستم معاملاتی دو روش وجود دارد:
- بک تست گیری اتوماتیک
- بک تست گیری دستی
هنگامی که صحبت از بک تست گیری اتوماتیک می‌شود برخی افراد فکر می‌کنند که این کار فقط مختص ربات‌ها است اما این طور نیست و پلتفرم‌هایی وجود دارند که این قابلیت را در اختیار شما قرار می‌دهند این ابزارها عبارتند از:
- متا تریدر 4 (Mt4)
- متا تریدر 5 (Mt5)
- تریدینگ ویو (Tradingview)
که در ادامه قصد داریم به نحوه بک تست گیری در متا تریدر 4 بپردازیم.
بک تست گیری در متا تریدر4
برای انجام این کار نیاز است که Mt4 را نصب و یک حساب کاربری ایجاد کنید.
در گام بعدی باید اکسپرت یا اندیکاتوری که قصد آزمایش آن را دارید در متاتریدر تعریف کنید. دو روش دارید:
- بارگذاری Expert یا Indicator که به صورت اختصاصی کد نویسی شده است.
- استفاده از مواردی که در مارکت MQL4 وجود دارد.
در متاتریدر 4 می‌توانید بدون نصب هیچ گونه برنامه اضافه‌ای اقدام به بک تست گیری اتوماتیک از اندیکاتور یا اکسپرت دلخواهتان کنید.
در صورتی که قصد خرید دارید به سایت Mql4.com مراجعه و پس از ثبت نام Expert یا Indicator مناسب با Mt4 و Mt5 مد نظرتان را دانلود کنید. پس از خرید و نصب در صورتی که از قبل متاتریدر را نصب داشته باشید بر روی آن اعمال می‌شود.
اگر نسخه دانلودی Expert را دارید به متاتریدر 4 مراجعه کنید. از گزینه File بر روی گزینه Open Data file کلیلک کنید.
فایل را طبق عکس در مسیر Expert> MQL4 قرار دهید.
بعد از این کار با فشردن دو کلیک وارد تنظیمات مرتبط با اندیکاتور شوید سپس تنظیمات دلخواهتان (جفت ارز، تایم فریم، انتخاب بازه زمانی) را ایجاد و سپس بر روی Start کلیک کنید و منتظر بمانید تا نتیجه به شما نمایش داده شود.
بدون دیدگاه